人妻推油

用戶名:密 碼:注冊|找回密碼設置首頁 | 返回財經窩首頁

當前位置 > 首頁 > 國際要聞 > 美股市場 > 350.70 報告期期間基金總申購份額 2pk10計劃▓

350.70 報告期期間基金總申購份額 2pk10計劃▓

發布時間:2019-04-14 02:04來源:www.spszyh.com北方百家財經字號:

[中報]國企精明:2018年第二季度報告   時間:2018年07月17日 18:33:55 中財網    
南方恒生中國企業精明指數證券投資基金
(QDII-LOF)2018年第2季度報告



2018年6月30日





























基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期:2018年7月18日
§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2018年7月16日復核了本報
告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
織夢內容管理系統
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基
金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2018年4月1日起至6月30日止。


§2 基金產品概況

2.1 基金基本情況

基金簡稱

南方恒生中國企業精明指數.

場內簡稱

國企精明

基金主代碼

160138

基金運作方式

上市契約型開放式(LOF)

基金合同生效日

2017年4月26日

報告期末基金份額總額

34,876,965.07份

投資目標

本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求與業績
比較基準相似的回報。


投資策略

本基金為被動式指數基金,采用指數復制法。本基金按照成份股
在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合,并根據標的指數

織夢好,好織夢


成份股及其權重的變化進行相應調整,在保持基金資產的流動性
前提下,達到有效復制標的指數的目的。


業績比較基準

本基金的標的指數:恒生中國企業精明指數。

本基金的業績比較基準:標的指數收益率(使用估值匯率調整)
×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%。


風險收益特征

本基金為股票型基金,屬于較高預期風險和預期收益的證券投資
基金品種,其預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型
基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于境外市場,需承擔匯率
風險以及境外市場的風險。


基金管理人

南方基金管理股份有限公司

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司




下屬分級基金的基金簡稱

國企精明A

國企精明C

下屬分級基金的交易代碼

160138

160139

報告期末下屬分級基金的份額總額

23,093,604.40份

11,783,360.67份

本文來自織夢





注:本基金在交易所行情系統凈值揭示等其他信息披露場合下,可簡稱為“國企精明”。


§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標

報告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日)





國企精明A

國企精明C

1.本期已實現收益

485,782.61

241,656.02

2.本期利潤

-502,565.61

-124,838.78

3.加權平均基金份額本期利潤

-0.0210

-0.0096

4.期末基金資產凈值

23,994,426.69

12,187,200.01

5.期末基金份額凈值

1.0390

1.0343



注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣
除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益;
織夢好,好織夢

2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要
低于所列數字。


3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較






國企精明A

階段

凈值增
長率①

凈值增長率
標準差②

業績比較基
準收益率③

業績比較基準收
益率標準差④

①-③

②-④

過去三個月

-2.38%

1.18%

-3.59%

1.21%

1.21%

-0.03%



國企精明C

階段

凈值增
長率①

凈值增長率
標準差②

業績比較基
準收益率③

業績比較基準收
益率標準差④

①-③

②-④

過去三個月

-2.47% 本文來自織夢

1.18%

-3.59%

1.21%

1.12%

-0.03%





3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益
率變動的比較







CN_50020000_160138_FB030020_20180004_01.jpg


CN_50020000_160138_FB030020_20180004_02.jpg




§4 管理人報告

4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

姓名

職務

任本基金的基金經理期限

證券從
業年限

說明

任職日期

離任日期

畢凱

本基金
基金經


2017年8
月24日



5年

美國埃默里大學工商管理專業(金融方
向)碩士,注冊金融分析師(CFA),具有
基金從業資格。曾就職于賽靈思股份有限
公司、翰亞投資基金有限公司、晨星資訊 織夢內容管理系統
有限公司,歷任高級分析師、績效評價員、
股票分析師。2015年6月加入南方基金,
任職國際業務部研究員;2016年12月至
2017年8月,任南方金磚基金經理助理;
2017年8月至今,任南方香港優選、國企
精明基金經理;2018年6月至今,任南方
滬港深價值基金經理。


黃亮

本基金
基金經


2017年4
月26日



17年

北京大學工商管理碩士,具有基金從業資
格。曾任職于招商證券股份有限公司、天
華投資有限責任公司,2005年加入南方基
金國際業務部,現任國際投資決策委員會
委員;2007年9月至2009年5月,擔任
南方全球基金經理助理;2011年9月至
2015年5月,任南方中國中小盤基金經理;
2015年5月至2017年11月,任南方香港




優選基金經理;2009年6月至今,擔任南
方全球基金經理;2010年12月至今,任
南方金磚基金經理;2016年6月至今,任
南方原油基金經理;2017年4月至今,任
國企精明基金經理;2017年10月至今,
copyright dedecms

任美國REIT基金經理。




注:1.對基金的首任基金經理,其“任職日期”為基金合同生效日,“離任日期”為根據公司決定
確定的解聘日期;對此后的非首任基金經理,“任職日期”和“離任日期”分別指根據公司決定確
定的聘任日期和解聘日期。

2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。


4.2 境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介

無。


4.3 報告期內本基金運作遵規守信情況說明

本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規、
中國證監會和《南方恒生中國企業精明指數證券投資基金(QDII-LOF)基金合同》的規定,本著
誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人
謀求最大利益。本報告期內,基金運作整體合法合規,沒有損害基金份額持有人利益;鸬耐
資范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。


4.4 公平交易專項說明

4.4.1 公平交易制度的執行情況
織夢好,好織夢







本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,完
善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執行,公平對待
旗下管理的所有基金和投資組合。


4.4.2 異常交易行為的專項說明






本基金于本報告期內不存在異常交易行為。本報告期內基金管理人管理的所有投資組合參
與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量均未超過該證券當日成交量的5%。


4.5 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.5.1 報告期內基金投資策略和運作分析






2018年第二季度,在美國經濟增長提速、其他經濟體經濟增長放緩、中國持續推進金融去杠
桿及中美貿易戰升溫的背景下,美國與其它經濟體的經濟增速差及貨幣政策差走闊,全球股市格
局發生顯著變化,資金回流美國,全球主要股市中只有美國股市和印度股市按美元計價取得小幅
上漲。根據Bloomberg的統計,,2018年3月至2018年5月發達市場Markit制造業月度PMI分別 織夢內容管理系統


為54.9、55.1和54.7,低于之前三個月均值,但其中美國Markit制造業月度PMI分別為55.6、
56.5和56.4,高于之前三個月均值;新興市場Markit制造業月度PMI分別為51.3、51.3和51.1,
低于之前三個月均值。美國經濟一枝獨秀,美聯儲六月份再次加息25個基點,符合市場預期。從
市場風格上來看,成長類個股顯著跑贏價值類個股。按美元計價全收益口徑計算,MSCI全球價值
指數下跌0.33%,MSCI全球成長指數上漲3.18%。VIX指數及恒生波動率指數維持在較高水平,市
場情緒較為悲觀。

報告期間,MSCI發達國家指數按美元計價上漲1.09%,MSCI新興市場指數按美元計價下跌
8.66%,恒生指數按港幣計價下跌3.78%,黃金價格按美元計價下跌5.50%,十年期美國國債、十年
期日本國債及十年期德國國債收益率分別上升12個基點、下跌1個基點和下跌20個基點。新興
市場方面,巴西圣保羅證交所指數按本幣計價下跌14.76%,印度Nifty指數按本幣計價上漲5.94%,
俄羅斯MOEX指數按本幣計價上漲1.10%。美元指數大幅上行,由89.97至94.47。

港股市場方面,2018年二季度恒生指數下跌3.78%,恒生國企指數下跌7.71%。從市值角度
織夢好,好織夢

來看港股出現普遍下跌的市場格局,恒生大型股指數下跌3.61%,恒生中型股指數下跌7.70%,恒
生小型股指數下跌4.58%。根據Wind統計,2018年二季度港股通南下凈賣出132億元人民幣,市
場觀望情緒濃厚,但雙向交易依然活躍。恒生AH股溢價指數于報告期內有所回落,由127.06點
下降到118.13點。恒生行業方面,能源、公用事業和電信行業表現較好,分別跑贏恒生指數11.33%、
3.04%和1.67%,表現較差的原材料、綜合和金融板塊分別落后7.08%、3.72%和 2.04%。

南方恒生中國企業精明指數證券投資基金按照既定策略按照完全復制法進行倉位管理,本基
金在配置過程中也兼顧流動性、調倉成本、現金比例要求等其他相關因素,力爭為投資者創造與
基金比較基準相近的投資回報。


4.5.2 報告期內基金的業績表現






截至報告期末,本基金國企精明A份額凈值為1.0390元,國企精明C份額凈值為1.0343元。

報告期內,國企精明A份額凈值增長率為-2.38%,同期業績基準增長率為-3.59%;國企精明C份
額凈值增長率為-2.47%,同期業績基準增長率為-3.59%。

dedecms.com

4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明

本基金本報告期,2018年4月1日至2018年6月30日,已出現連續60個工作日基金資產
凈值低于五千萬人民幣的情形。公司已上報持續營銷方案。


§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況





項目

金額(人民幣元 )

占基金總資產的比例(%)

1

權益投資

33,681,638.07

90.89



其中:普通股

33,681,638.07

90.89



優先股

-

-



存托憑證

-

-



房地產存托憑證

-

-

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

本文來自織夢




其中:債券

-

-



資產支持證券

-

-

4

金融衍生品投資

-

-



其中:遠期

-

-



期貨

-

-



期權

-

-



權證

-

-

5

買入返售金融資產

-

-



其中:買斷式回購的買
入返售金融資產

-

-

6

貨幣市場工具

-

-

7

銀行存款和結算備付金
合計

2,979,428.87

8.04

8

其他資產

396,763.44

1.07 dedecms.com

-

合計

37,057,830.38

100.00



注:股票投資中通過滬港通買入港股公允價值合計為人民幣33,681,638.07元,占基金凈值比為
93.09%。


5.2 報告期末在各個國家(地區)證券市場的股票及存托憑證投資分布

國家(地區)

公允價值(人民幣元)

占基金資產凈值比例(%)

中國香港

31,323,282.07

86.57

中國內地

2,358,356.00

6.52

合計

33,681,638.07

93.09





5.3 報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合

5.3.1 報告期末指數投資按行業分類的股票及存托憑證投資組合

行業類別

公允價值(人民幣元)

占基金資產凈值比例(%)

能源

4,237,218.26

11.71

原材料


copyright dedecms
-

工業

904,806.50

2.50

非必需消費品

1,402,149.49

3.88

必需消費品

95,481.08

0.26

醫療保健

684,057.62

1.89




金融

18,796,596.67

51.95

科技

1,460,856.23

4.04

通訊

1,627,031.24

4.50

公用事業

581,528.23

1.61

政府



-

合計

29,789,725.32

82.33



注:以上分類采用彭博行業分類標準(BICS)。


5.3.2 報告期末積極投資按行業分類的股票及存托憑證投資組合

行業類別

公允價值(人民幣元)

占基金資產凈值比例(%)

能源
內容來自dedecms






原材料

542,376.00

1.50

工業

194,376.71

0.54

非必需消費品



-

必需消費品



-

醫療保健



-

金融

3,155,160.04

8.72

科技



-

通訊



-

公用事業



-

政府



-

合計

3,891,912.75

10.76



注:以上分類采用彭博行業分類標準(BICS)。


5.4 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投
資明細

報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細

織夢好,好織夢




公司名稱
(英文)

公司名稱(中
文)

證券
代碼

所在證
券市場

所屬
國家
(地
區)

數量
(股)

公允價值(人
民幣元)

占基
金資
產凈
值比

(%)

1

China Construction
Bank Corporation

中國建設銀
行股份有限
公司

939
HK

香港聯
合交易


香港

546,000

3,337,411.35

9.22

2

Industrial
And Commercial Bank Of China Limited

中國工商銀
行股份有限
公司

1398
HK

香港聯
合交易


香港

669,000

3,310,878.99

9.15

3

copyright dedecms


Bank Of

中國銀行股

3988

香港聯

香港

870,000

2,853,303.33

7.89




China Limited

份有限公司

HK

合交易


4

China Petroleum &
Chemical
Corporation

中國石油化
工股份有限
公司

386
HK

香港聯
合交易


香港

300,000

1,773,039.30

4.9

5

Tencent Holdings Limited

騰訊控股有
限公司

700
HK

香港聯
合交易


香港

4,400

1,460,856.23

4.04

6

China Life Insurance Company Limited

中國人壽保
險股份有限
公司
dedecms.com


2628
HK

香港聯
合交易


香港

81,000

1,382,894.78

3.82

7

PetroChina
Company
Limited

中國石油天
然氣股份有
限公司

857
HK

香港聯
合交易


香港

250,000

1,258,326.75

3.48

8

China Mobile Limited

中國移動有
限公司

941
HK

香港聯
合交易


香港

20,000

1,175,281.40

3.25

9

China Merchants Bank Co.,Ltd.

招商銀行股
份有限公司

3968
HK

香港聯
合交易


香港

42,500

1,037,329.16

2.87 copyright dedecms

10

Agricultural Bank
of China
Limited

中國農業銀
行股份有限
公司

1288
HK

香港聯
合交易


香港

312,000

965,383.22

2.67



注:以上證券代碼采用當地市場交易代碼。


報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細

序號

公司名稱
(英文)

公司名稱
(中文)

證券
代碼

所在證
券市場

所屬
國家
(地
區)

數量
(股)

公允價值(人
民幣元)

占基
金資
產凈
值比

(%)

1

Ping An
Insurance (
Group)
Company
of China, Lt

中國平安

601318 dedecms.com

上海證
券交易


中國

31,000

1,815,980.00

5.02




d.

2

Ping An
Insurance (
Group)
Company
of China, Ltd.

中國平安
保險(集
團)股份有
限公司

2318
HK

香港聯
合交易


香港

22,000

1,339,180.04

3.70

3

Anhui Conch
Cement
Company
Limited

海螺水泥

600585

上海證
券交易


中國

16,200

542,376.00

1.50

4

China Railway
Construction
Corporation Limited

中國鐵建
股份有限
公司

1186
HK

香港聯 copyright dedecms
合交易


香港

29,000

194,376.71

0.54



注:以上證券代碼采用當地市場交易代碼。


5.5 報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。


5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。


5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資
明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。


5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明


本基金本報告期末未持有金融衍生品。


5.9 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

本基金本報告期末未持有基金。


5.10 投資組合報告附注

5.10.1






本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前 copyright dedecms


一年內受到公開譴責、處罰的情形。


5.10.2






本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。


5.10.3 其他資產構成









名稱

金額(人民幣元)

1

存出保證金

373.50

2

應收證券清算款

50,974.40

3

應收股利

302,709.88

4

應收利息

703.46

5

應收申購款

42,002.20

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-



合計

396,763.44





5.10.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 copyright dedecms






本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。


5.10.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明






報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。


報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。


§6 開放式基金份額變動

單位:份

項目

國企精明A

國企精明C

報告期期初基金份額總額

25,841,716.91

17,050,350.70

報告期期間基金總申購份額

2,200,658.89

4,711,974.94

減:報告期期間基金總贖回份額

4,948,771.40

9,978,964.97

報告期期末基金份額總額

23,093,604.40

11,783,360.67

內容來自dedecms







§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況

本報告期內,基金管理人不存在申購、贖回或買賣本基金的情況。



7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

本報告期內,基金管理人不存在申購、贖回或買賣本基金的情況。


§8 影響投資者決策的其他重要信息

8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況



注:無。




§9 備查文件目錄

9.1 備查文件目錄

1、南方恒生中國企業精明指數證券投資基金(QDII-LOF)基金合同。

2、南方恒生中國企業精明指數證券投資基金(QDII-LOF)托管協議。

3、南方恒生中國企業精明指數證券投資基金(QDII-LOF)2018年2季度報告原文。


9.2 存放地點

深圳市福田區福田街道福華一路六號免稅商務大廈31-33層。


9.3 查閱方式

網站:
織夢好,好織夢



  中財網 本文來自織夢

(財經窩小編:財經窩)

專家一覽機構一覽行業一覽